luzibin wrote:
悶了兩個多月，終於這兩天回魂了~
31次交易，18勝13敗
其中賠最多的如果不是停損參數設定錯誤，不然應該有機會賺10萬以上
謝謝L大分享，也讓我能衍伸分享相關的經驗如下..
- 同一個策略連續二個月都績效不好仍可堅守(前提是該策略長期回測數據需為正期望值只是短期內績效不佳而已)，是紀律的實踐
【勝率與停損帶的設定】
- 58%算是合理的勝率。就我個人在回測數據時期的經驗，勝率過高或過低都存在問題都不好，而且跟停損空間大小的設定有關係，在相同進出條件下，當停損帶設定的較寬，則勝率高但缺點是~ 實際執行上會受不了這麼寬的停損，壓力很大。當停損帶設定的較窄時，則很容易被假突破或是台指稍微一波動而被洗停損，雖然每次停損的金額較小，但連續停損的機率提高(勝率低)，也是另一種壓力。因此，應該務實、誠實的檢視自己的內心所能承受的勝率及停損帶並在其中取得自己能接受的平衡，而我個人建議的勝率落在40~60% (我的策略長期勝率約47%，看截取數據的時期而定)，而我個人所搭配且能承受的停損帶為1% (0.5%~1.5%皆可以)，此停損帶還要乘上使用的槓槓倍數，因此我實際操作上感受到的停損是1%x3=3%。此外，每當聽到有人說勝率多高又多高時我都會先打上問號，因為市場會反覆的在沒效率到有效率之間游走，在某段期間內特別有效高勝率的方法，會在眾人逐利下而開始變沒效及勝率下滑，因此不要被短期的勝率、神人般的操作所迷惑，要將焦點放在長期的平均勝率是否是自己能接受的，是否仍如過去回測般的回歸均值。
- 2023/12/1更新:就算出場訊號沒出現，但當進場後虧損達1%就算是符合定義上的停損，或是定義上的應該出場，只要每次交易都控制在目標1%，那麼大賺小賠中的小賠就能輕易達到及精準控制，而實戰以來最怕的是滑價或跳空，有時是夜盤跳空一舉超過進場價，造成多單買高在目標價以上，有時是早盤開盤大跳空，高於進場價假設1%，讓自己進場追高，若仍照原出場價停損出場，則將停損1%+1%=2%，這就不符合小賠目標。另外，還有滑價，有時趨勢太強一滑就是10幾點甚至40、50點以上，也會讓自己猶豫是否還要追高，而交易規則就要避免猶豫，讓不確定變確定，因此，交易規則: 一律以實際進場價後來計算1%做為實際出場價
【交易上真的有不小心?!】
- 這種如果...就可以賺.... 的情形，就我個人經驗分享有二種情形，一是真的不小心犯了天兵才有的錯，我也曾因設定錯誤而不小心提前進場，也曾因時間設定錯誤而該進卻沒進場。另一種是潛意識，有意無意的不小心，也就是表面上看是不小心，但實際上是該期間一直連虧，顯得意興欄柵，沒那麼積極，想說反正進場又可能要賠錢了，或是心存僥倖，而後來就自然而然的忘了設定，或是上班去開個會就漏了進場而少賺了，但實際上這類不小心都是事前就可以安排以各種方式來避免的)，主要還是自己潛意識放縱自己的不小心，而這種情形跟第一種很像，但只有自己的內心知道是真不小心還是假不小心，越誠實的面對自己才能突破自己的迷障。但不論是哪種，市場是中性且現實的，若真的遇到了就都儘量練習坦然面對，將之視為交易中必要之成本
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
經過十來個交易日的大幅洗盤，差不多要到了進場的時候了
因為進場訊號已慢慢浮現
這種一等就是十來日的經驗在過去也是有過
而"耐心等待"是交易中最簡單也是基礎的一門功夫
至於~ 今早的大漲之後是否會再次殺下去留下長長的上影線? 或是接下來進場後是否能突破盤整走勢而走出趨勢盤?
其實這兩個問題的答案都是~ 不一定!
還是有可能會繼續上下劇烈洗盤，並不是說經過數日的等待盤就一定能走出新局
但有一點可以確定的是，過去這十日的洗盤我是已經確實避開了，動不動就是300點的上下洗刷若是忍不住進場了絕對會被狂洗停損
【交易的聖盃】
依照紀律及訊號操作有機會避開洗盤，但也有可能會遇到洗盤，但這都不是重點
重點就是要依照紀律，紀律就是【應該】，【該】被洗就進場被洗，【不該】被洗就不能進場被洗，賺該賺的，賠該賠的，才是面對市場【正確且中性】的觀念
- 所謂的【中性】就是好的壞的都照單全收
- 【好的壞的】指的就是獲利與虧損，由於是移動獲利所以會有大賺跟小賺兩種情形，由於一定會做到停損所以賠的時候一定是小賠，大賺+小賺+小賠就是正期望值
- 【照單全收】就是每次不論情境如何變化，每次只要訊號一來就毫無例外的進場
- 【毫無例外的依訊號進場】就是講到爛但大家仍無法做到的紀律
- 【為什麼要照單全收?】因為市場是無法預測的，市場無法預測才是對市場的正確認識，凡是想透過預測市場來做為進出場操作依據的，十之八九都會被市場轉暈。正因為市場無法預測，所以才必須照單全收，照單全收雖然一定會遇到連虧及連續洗盤的辛苦期，但也唯有照單全收才能掌握到大行情，一旦手上有了大行情獲利，加上必要但已限縮在一定範圍內的停損，才能進到長期且穩定的獲利模式
- 【長期穩定獲利】就是大家尋尋覓覓已久的交易聖盃，這是一個交易價值觀念上的選擇，想要長期穩定獲利就必須【接受】連虧是一條通往成功的必經之路，就必須【放下】對於市場預測的習慣，若無法接受與放下，就無法拾起這聖盃
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
中性極為重要，中性代表著交易市場兩個重要且互相輝映的本質，那就是市場無法預測以及一定範圍的機率。
1. 市場無法預測: 由於是市場是由無數眾生無以計量的資金的力量在左右，所以是難以預測的，這裡指的難以預測是指長期(3年以上)皆能維持勝率80%以上的預測力是幾乎不可能，若只是短期的高勝率及神準那都無法持久，曇花一現，在無法長期有效預測下卻採用主觀偏多偏空的觀念來決定操作動向，時對時錯且自己無法掌握這隨機性，有時覺得會賺卻賠，有時覺得會賠卻賺，在充滿不確定下是很難放心讓資金放大的，資金無法有效放大就無法稱為聖盃。
2. 第二個是機率: 機率就是在相同方法下多次進場的結果平均，只要時間夠長，該機率就會進入穩定性，也就是回歸均值，在勝率50%的情形下且共2次交易，就表示賺1次賠1次，感覺上很好接受，但若拉大到10次交易，就不可能維持賺1賠1的規律，而是隨著市場的隨機性而出現: 賠賠賠賠賠，然後，賺賺賺賺賺，整體勝率仍是50%，但排列組合卻是隨機，這隨機性就會讓人有時如有神助，有時痛苦萬分，而且對自己的方法失去信心，但方法最終仍是給你50%的勝率啊~ 方法所能帶來的效益並沒有變，但內心已因承受不住連虧而紛紛放棄這方法，然後又繼續找新的方法但新的方法也有它正在循環的階段，也許是正在連虧，也許正在連賺，若遇到新方法的連虧期就會覺得幸好有換方法，但新方法最終也逃不過再次進到連虧。若遇到新方法的連虧，則會充滿挫折，原方法也連虧，新方法也連虧，交易信心大失，迷亂方向。
那接下來要問，為什麼不論是原方法跟新方法都會維持一定範圍的勝率? 那是因為眾人的人性情緒趨動而成的，人們會趨吉趨利避兇，不斷的追逐勝率高報酬高的方法，但在多數人追逐使用相同方法時就會因競爭，搶買搶賣而造成它的利潤消逝，勝率就會由高轉低，此方法就會開始進到連虧期，連虧初期意志不堅的第一批人就會馬上受不了而改方法，但所謂的連虧是累計連虧，也就是多數是賠但少數穿插賺，第一批人看到它又賺了，又跑回來，然後又遇到賠了，又跑出去，最後受不了而再也不用這方法，第二批人則是忍受力更強一些，但經過了1~2個月的賠多賺少後也受不了，覺得這方法可能永久失效了，沒信心了，於是也紛紛離去，當第一批意志不堅跟第二批意志稍微堅但還不夠的人都投奔當下市場最有效的方法時，原方法的效率才又再次恢復生機，回到連賺期
唯有~意志最堅定的人能留到連虧期整個結束(也許是半年如我之前的親身實驗)，才能迎接這方法真正的連賺期。而已離去的第一、二批人將再次遇到一樣的輪迴，他們所投奔最有效最賺的新方法也將再次失效。
因此，如果你是想追求完美的方法(一直很準的幾乎很少賠的)，這樣完美的方法會在某個短暫時間出現但很快也會因過於閃耀而在眾人搶用下而失效，但你不會灰心，而是繼續踏上尋找更持久有效的完美方法，但終將一再的失望。有另一類人是想"聰明的"切換在有效的方法之間，哪個方法有效就用哪個，但遇到的問題是，市場上也會有跟你一樣想法的眾多人，而且你想切換的方法們也都有眾多擁護者，也都會面臨時失效期，也就是連虧期
而更難的是，假設A方法是適合盤整期的策略，區間下緣買上緣賣，B方法是A的反向方法適用突破整盤後的趨勢盤，採突破盤整區間上緣買進，跌破區間下緣賣出，究竟A方法會何時失效好讓你跳到B方法? 究竟適合A方法的盤整期何時會結束而進到適合B的趨勢盤? 究竟每一次的區間上緣突破是真突破還是假突破? 不同盤勢間的轉換邊界永遠是模糊的，有時很明確突破了就一路往上，有時突破了N次還是又回到了區間，有時會盤到天荒地老，有時卻漲到無法無天，為什麼會這樣? 當然是因為大家的共同參與和相同想法，全擠在一起船就沉了，因此，想聰明的切換在不同盤形而採不同對應方法看似聰明，實際執行會因這轉換邊界的無法預測而操作錯亂，切換越多次被騙越多次。
唯有選定一個固定中性方法並長期執行它，接受它的連虧才能擁抱它的連賺，大道至簡，簡單一點才是交易的真實，才是交易的聖盃。
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
炒年糕先生 wrote:
162XX 多單進場
2021/3/16 交易隨筆
這二日的大盤跟上週動輒300點以上的上下洗盤比，真的收斂冷靜許多
儘管如此，台指也曾一度很接近我的停損底線，但沒碰到就是沒碰到，我設的觸價單就不會啟動，續留在場上與空方搏擊
有一個好的經驗分享，過去半個月我已經做到夜間不看盤的訓練，不論是在場外等待，或是上週的進場，不看盤可以大幅降低台指波動對於內心的印象強化，這種強化就像是種賭癮，
而目前能做到這樣，個人認為有三個要素:
- 自己的交易系統能明確的定義出確切的進出點，才能交由券商所提供的條件單功能去自動執行
- 長時間的期貨實戰訓練，且下定決心要從內心就做到佛系不看盤，這不容易，因為我之前也曾練習過不看盤，但最終還是又開始看了，還越看越多... 這需要相當的覺悟才能放下並逐漸生成對於盤勢變化的態若自然，是需要刻意訓練的。我現在的心態就是跟自己講「反正會碰到停損就一定會碰到，有盯盤跟沒盯盤都一樣，擔心跟不擔心也一樣，市場自己會走該走的路，如果真要碰停損，就早點去碰去讓我停損，不要歹戲拖棚。反之，如果怎麼樣都碰不到停損，那就表示這次是必賺，那就賺吧~ 以宏觀來說，之前已經有過連虧半年後連賺的成功實戰經驗，這長達近一年的實戰經驗也驗證了過去歷史回測數據所指明的，一切就是依循著這樣的脈胳及成功模式進行即可，日子過的舒心會隨著一次又一次的成功複製而顯得越來越重要，因為成功幾乎是必然，人生卻是錯過了就無法重來...」
- 找另一個讓自己著迷的事務，像我玩了武俠遊戲後，就可把這空出來的心思放在我的俠客的培養，隊伍的規畫養成... 每當角色戰力有重大突破就會超爽的
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
阿~說錯是週期長一點。
內文搜尋
從 APP 打開
X