pigstand wrote:
這方面看來小弟領先版...(恕刪)
P大持有超低成本0050，崩盤免煩惱。
👍
qena wrote:
看起來炒大的策略偏向趨勢盤可以大賺，尤其今年初大漲一波有抓到很好，但是盤整期連虧的金額看起來也都不少。如果盤整期看起來會連虧，要注意的是股市如果連續3到5年都在盤整的話，如果這樣會不會虧光本金。
PS:前面有一個v大用一口小台能賺幾10萬，是真正的高手
對，明顯的趨勢盤可以大賺，盤整盤可能小賺小賠或連虧，而你的擔憂也是我有過的擔憂，我分以下兩個面向說明:
- 依過去20年數據顯示，依我的策略+股市所碰撞出來的結果，平均每一年都會出現一次連虧(與其說是發生在整盤，更精確的說，是連續洗盤讓我吃下連虧的期間)，而每次連虧的平均長度為3~4個月，而20年來發生過最長的一次連虧期是發生在2006年，連虧長達1年，該次連虧累計-18%，加上3倍槓桿後為-54%，也就是本金只會剩下44%，但是，連虧結束後馬上迎來的是高達64%的連賺，計入3倍槓桿後為192%淨獲利，因此，就數據來說並沒有3~5年的連虧發生而虧光本金 (下圖紅框處)
- 若是未來發生超過一年以上連虧或是連虧超過-18%以上該怎麼辦? 確實~ 我在去年的實戰後遭遇的第一次連虧就有這樣的擔憂，因此，後來在策略上加了一個當連虧超過-10%以上時的縮倉策略，因此，若真的發生超級連虧，基本上超過-10%以上的部分我也不會吃到虧，而下圖紅框處是套用了該縮倉策略後，-18%的結果縮小為-12.6%
- 綜上，實際上要發生3年的機率超低，若真的發生也會在超過-10%以後暫停交易(改以虛擬交易，直到虛擬交易的累計連虧回到-10%以內再恢復真實交易)
關於一口小台賺幾10萬，這報酬率太高，很合理的推論使用槓桿遠超過3倍以上，也許8倍或10倍以上，以10倍槓桿來算，只要累積-10%x10倍=-100%的虧損就會賠光所有資金，是相當危險且不推薦的操作方式，只能當一時的高手，時間一拉長就很容易被汰淘
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qena wrote:
炒大有應對長期盤整期(恕刪)
【連虧連賺的發生原理】
你說的有可能發生，但是不論發生與否都跟我是否會遭遇長期的連虧沒有直接關係，大致如下:
大盤盤整期不一定等於是趨勢交易者的連虧期，這兩者看起來有關連性
但實際不一定完全相關，因此若接下來真的走了3~5年的盤整期，也不表示我會面臨3~5年的連虧
關鍵在於大盤的波動度及波動週期與我的進出場策略的契合度，這兩者的波動相關程度才會決定是否連虧或連賺
而我也覺得，很多人的進出場策略會在剛研發出來的前期或某段期間特別神準有效，但過一段期間就又沒效像垃圾一樣的原因，也在於大盤的波動大小及長度會在長、中、短週之間，會在波動大、中、小之間，隨著市場力量隨著人性而不斷的游走變化，這就是關鍵
為什麼有人總是在某段期間績效特別的差(像是2020年4月~2020年9月的我)，但某段期間卻又特別神準特別厲害(像是2020年10月以後的我)
而多數人在連虧時的解決之道是換方法改方法，甚至"聰明的"用兩套以上的方法來靈機對應，但卻忘了市場的不可預測，我們永遠不知道市場何時會改變其波動大小、何時游移到哪個區間、游移後所待的週期長短會有多久，也許一下子，也許很久，這多變的市場就是成千上億人的力量所組成，造成市場如此難預測
因此，重點不要放在如何預測或是何時該換方法，而是將一套方法確實的從一開始就執行到最後，才能享受連虧後的連賺進而達到正期望值
以我為例2020年4月~2020年9月進到連虧期，但是，該期間的大盤是緩步向上的趨勢盤，而不是橫向的盤整盤
而大盤若是未來如你所料走橫向盤整盤，也要看該整盤是稍大區間整盤或小區間盤整，若是大區間盤整那我反而可以賺到小波段的獲利而變成連賺期
正因為我在過去二年的實戰中觀察到了上述的體悟，這體悟也跟過去20年的回測數據所呈現的分佈結果是一致的，這分佈結果指的是連虧>連賺>連虧>連賺的循環，以及每次的發生規模大小時間長短
在完成了連虧+連賺的完整週期後，我才算是窺見了交易的真實全貌
因此，我預期下一次連虧也一定會到來，當連虧超過-10%時我也會執行縮倉策略而獲得一定保護，而我也預期下次連虧結束後必迎來連賺(連賺的定義將最大連虧全賺回來)
成功就是反覆執行上述動作而已
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炒年糕先生 wrote:
162XX 多單進場
2021/2/22 交易隨筆
夜間不看盤訓練仍在進行，我也真的做到了~
也多虧了新射鵰這款卡片培養型手遊讓我可以稍微看淡期貨短期的波動
由於放假平倉的策略執行，週五平倉(16400多單全出)週一回補(16480多單全回補)已是交易常態，但無法避免這週五與週一之間的價差損益，我的評估是一半一半，最終損益會趨於0，實際上引用2018年的台指數據來分析也是如此，多方與空方有利的機率各為50%，整年下來平均價差損益是2.5點些微有利於空方，但也許下一年變有利多方也是可能的，多年累積下來更是有趨於0有可能
而我今早執行了上述回補動作的價差損失80點，有些小可惜，這波獲利還沒拉開就先吃掉80點，但轉念想，這次額外損失80點，下次也許就是額外賺80點，因為終將回歸均值，若長期不回歸均值就不合理
大家可能會想我又在做不切實際的幻想了，市場是不會照個人的意志進行的...
但其實我反而是基於對市場的特性認知才會這樣說
就像是去年我連虧期說了市場將會還我公道是一樣的，後來也確實迎來了連賺期 (這點可能有人還半信半疑，沒關係，未來一年我將會再證明一次、二次、三次...)
因為，不回歸均值就表示，週五平倉週一回補將特別有利於多或空其中一方，而這樣長期有效的策略卻完全沒有人發現是不太可能的，市場是效率的，因為無以數計的人參與其中，就像一條嗜血的鯊魚一樣，而這樣長期有效的策略很難不被發現，一旦發現的這麼好的策略的人越來越多，它就會趨於無效，甚至反轉成必敗的策略
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炒年糕先生 wrote:
162XX 多單進場
2021/2/23 交易隨筆
這次進場屢屢在快要拉開成本線與快要跌破成本線之間，仍呈區間盤整之勢，上下洗盤區間高達400多點，心情還算平靜但沒有太大喜悅，夜間玩手遊不看盤仍在進行
【台指位階提高後的後座力與對策】
有一點想跟大家分享，大家有發現到近二個月的指數波動大，一不小心就會被洗掉...
一個原因是大盤本身波動隨著市場動盪加劇外，另一個原因是大盤指數已來到新高位階
此時就有一點要特別注意，過去指數位階在10000點時，每波動0.5%就是50點
而現在來到16000點，一樣的波動0.5%已變成80點
而這樣的情形會有什麼影響呢?
- 大盤位階的提高後，一樣是下一口，你的槓桿被動的加大了! 因此，若沒有隨著大盤位階而調整口數的話，那麼風險會隨槓桿自然加大下而加大風險。因此，建議用我的計算方式來控制槓桿在3倍或是你原先想用的倍數槓桿，才能always控制風險在目標內
- 槓桿3倍的算法:
- 目前台指總價值: 16000x200=320萬
- 320萬除以3倍槓桿: 107萬 (每擁有一份107萬才操作一口大台)
- 總資金(比如300萬)除以107萬= 2.8口，即在場上最大可留倉的口數
- 停損若是用固定點數來執行變的很容易被洗掉，比如說在10000點時你習慣是用50點做為進場後的停損，在當時都是適用的，也不容易被洗掉，但現在16000點在相同%的波動下，50點就會被輕易的被洗掉。因此，建議用"固定趴數%"來取代"固定點數"，比如0.5%為停損，而不是僵化的50點，這樣才能彈性的隨著指數位階高低而順勢等比例放大縮小，也比較不會被洗
- 以上兩點要同時採用，才能既控制風險又不易被洗掉
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