2月6日期權失序持續發酵 (第11頁)

bob19620102

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101樓

2018-04-13 22:22

cm4430 wrote:
選擇權剛上市時我就...(恕刪)

內行人都知道 0206那天台股大崩跌只有掌控期貨商後台"風控"的人員知道即將有上萬筆漲停價BC的斷頭單會瞬間萬箭齊發掛單出去.

不肖交易員就掌握這個機會即時布局荒謬的SC漲停價位賣單等著大賺黑心錢坑殺自己客戶..

亦或者根本早就在0205凌晨早就布局好了趁0205美股大崩跌當晚利用台指期下午盤的交易時間用超低價格買進價外CALL..

0206一早早就知道有大批客戶的斷頭單會用漲停價買進砍單..

左手掌控客戶砍倉動作的生殺大權抓準時間早就隨便利親友戶頭右手早就高掛漲停的離譜價位要賣掉0205當晚低價買進的CALL部位..

連0206當天空手賣CALL的保證金都省起來..可能0205下午盤3點.5點買進的CALL..0206直接賣出漲停價1000點入袋..

0206當晚一堆業內黑心營業員自營商交易員賺到爆利黑心錢大辦慶功PARTY 絕對真有其事.. 點點點

台股一開盤直接溜滑梯一路崩跌..所有正常的交易人沒人會知道隨便賣價外CALL都能賣到漲停版..

大崩跌的走勢誰都知道手中有BC部位的交易人當天手中的BC部位絕對會一路狂瀉跌到幾乎歸零..

大盤大崩跌一般交易人恨不得BC部位趕快賣掉能賣幾點算幾點多少收回一點成本..

大盤崩跌卻早有人預知CALL會漲停版早就高掛漲停版賣單那些人就是這次大賺黑心錢的相關人士..

全天下都知道哪些人利用這次交易制度的漏洞坑殺自己客戶只有金管會.期貨商.自營商..都裝瞎都不知道. 點點點

Macquarie150

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102樓

2018-04-13 22:49

bob19620102 wrote:
內行人都知道 0206那天台股大崩跌只有掌控期貨商後台"風控"的人員知道即將有上萬筆漲停價BC的斷頭單會瞬間萬箭齊發掛單出去.

不肖交易員就掌握這個機會即時布局荒謬的SC漲停價位賣單等著大賺黑心錢坑殺自己客戶..

亦或者根本早就在0205凌晨早就布局好了趁0205美股大崩跌當晚利用台指期下午盤的交易時間用超低價格買進價外CALL..

0206一早早就知道有大批客戶的斷頭單會用漲停價買進砍單..

左手掌控客戶砍倉動作的生殺大權抓準時間早就隨便利親友戶頭右手早就高掛漲停的離譜價位要賣掉0205當晚低價買進的CALL部位.....(恕刪)

你說的情況就是球員兼裁判嘛，假設真有其事，執行砍倉人員名單，期貨交易帳戶與電話通聯記錄，這些法官若是要辦通通抓的出來

問題是投資人先要舉證期貨商員工有坑殺投資人的行為及確切的犯行。

重點是投資人無法舉證呀!! 這些資料都屬於公司內部與私人訊息

況且投資人也簽同意代為執行風控比要時砍倉之契約，代表同意砍倉!!!

這點要如何在法庭上辨解??

請問投資人需不需要對自己的交易負責???

回到主題 : 先有蛋還是先有雞???

嵐牙

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103樓

2018-04-13 22:51

大家猜猜劵商會在怎樣的情況下，才會使用這個它訂的契約內容
下面是我的開戶契約書的內容截圖

相信大家在簽開戶契約時，很少有人真的去把他看上一看
小弟也是2/6被屠殺後，一時找不到出路，想說把契約書翻一下好了
結果看到了這個契約條文，不看不知道、看到嚇一跳。
在我們簽下的條約裡，有很多你不知道的東西，他早早就埋下伏筆
在你去簽契約時，基本上你不會有被提醒要注意的機會

我想說的是，2/6"標的物"期貨大跌的情況下，
CALL 漲停板，這不是不合理價、亦或錯誤??
那我真的好奇，期貨商要認定不合理價的情況是，
1.他輸錢了而不是你輸錢??
2.他輸大錢了而不是你輸錢??
3.他輸慘了而不是你輸錢??

我只想到這3個選項、或許還有其他可能吧~~~
人客官阿~~請幫我解解疑惑吧~~~

Macquarie150

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104樓

2018-04-13 22:57

Qantas133 wrote:
你說的情況就是球員...(恕刪)

砍倉應該都是以市價平倉，撇除期貨公司員工惡意掛漲停價，讓投資人補在高點!

請問有沒有一種情況是，沒有任何倉位的投資人看到大跌，掛漲停價SC ???(一般人稱之為釣魚)'

這樣算犯法嗎???

這樣的情況下，操作OP價差單，雙S被砍單補在漲停價的會是冤枉嗎???

投資朋友需不需要為自己的交易負責任???

嵐牙

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105樓

2018-04-13 23:02

當你跟球員兼裁判的人踢足球時，你會發現，他踢進球門可得2分，
你射門成功，他判你射門成空。然後他還是要說他沒有犯規
廢話他當然沒有犯規，因為規則都是他定的，他怎麼可能犯規
該你的獎金他硬是把你收走，最後還要跟你收門票錢。
原來這種競賽、你在開局之前其實你就輸定了~~~~

arqfool

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106樓

2018-04-13 23:22

嵐牙 wrote:
當你跟球員兼裁判的人踢足球時，你會發現，他踢進球門可得2分，
你射門成功，他判你射門成空。然後他還是要說他沒有犯規
廢話他當然沒有犯規，因為規則都是他定的，他怎麼可能犯規
該你的獎金他硬是把你收走，最後還要跟你收門票錢。
原來這種競賽、你在開局之前其實你就輸定了~~~~

卍遇到爛人,及時抽身,遇到爛事,及時止損! 羅斯柴爾德-洛克菲勒卍

cm4430

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107樓

2018-04-13 23:35

樓上有幾個對於選擇權交易規則一知半解，以為這是單純的“投資失誤”。

現實的情況是：投資人按照由劵商所制定的選擇權遊戲規則在套利或避險，結果劵商卻從他們自己制定的遊戲規則中找到漏洞，並以此坑殺自己的客戶。

制定規則的人發現漏洞沒去作修正，反而先坑殺投資人。這個才是重點。

嵐牙

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108樓

2018-04-13 23:35

試想，
如果今天有一個游泳池開放暑期學游泳的課程。
今天你讓你的小孩"付了錢"去游泳池學游泳與玩水，
場邊有著僅2位的救生員(假設法規就是必須2位)，
為了賺取更多的門票收入，業者不斷的膨脹讓的所有的人近來。
3歲的小朋友他也收，99歲的老阿公，他也不放過

隨者人數越來越多，而且因為暑假到了泳池都是小朋友(不會游泳的)
本來有人質疑，2個救生員在這麼多人不會游泳的情況下，是不是會不夠
但是一連好多年的日子，一切基本也都順順利利。
但是好死不死，系統風險發生了，
泳池中有5個人同時溺水，在有限的時間裡
最後只救回了2個小朋友，而其他3個人因此溺斃~

在這樣的情況，你會說這是系統風險，
自己不會游泳，還不知道小心，淹死活該??

然後當你質疑救生員是不是不夠時，
業者跟你說，我一切都依照了法律規範(2個人)
這種講法你可以接受??

dancingra

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109樓

2018-04-14 0:14

就交易平台制來說, 市場深度不足, 又無冷卻機制控制瞬間波動, 任由連鎖反應隨
機展開, 就引發核子爆炸, 這點我一直覺得交易所與造市者責任很大.

OP 的權利金變化跟標的商品價格的關係維持一個強相關是很重要的事, 這是選擇權
策略成立的重要基礎. 如果這種相關性很不穩定, 卻又要交易者去承擔這種不穩定帶
來的風險, 那這市場就是賭場, 而失去系統性避險與投機的功能, 大家乾脆直接上賭
桌丟骰子就好, 幹嘛花心力去研究標的商品 (股價指數) 的短中長期未來趨勢? 那期
貨與選擇權的價格發現功能又在哪? 我在這篇中其實都是一直在講交易所制度的問題,
其實我指責交易所的比例要比期貨商高很多. 一個健全市場, 深度夠, 流動性強,
少數不良份子要誇張操縱市場就沒那麼容易, 此時的避險效果才會好, 投機才不會淪
為賭骰子, 而是正面且系統性的分析標的商品未來走向與機率, 叫 "futures" 才有意義.

另外, 身為賣方, 我想, 一點小小經驗分享給同業賣家好了... 作 sell OP 建倉,
除了注意資金比例控制外, 不要重押單一商品上, 要打散一點. 例如 sell put 來
說, 不要一大堆都押在一兩個履約價上, 這是賣方自己可以做的風險分散; 很不起眼
老生常談的小技巧, 偶有誇張價格出現在某商品時, 至少它佔你在倉的口數比例上不
會太多, 可以撐一下 (跟買一籃子股票原理一樣).

cervin0119

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110樓

2018-04-14 8:21

dancingra wrote:
就交易平台制來說, ...(恕刪)

https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1523629886.A.2F8.html

終于..慢慢都發現了公會不敢說的秘密
回文超嗆的..
還是公會根本不知道這漏洞啊？？