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元大美債20年(00679B) 追蹤標的?

華裔台灣人 worte:
00679B預估2019...(恕刪)


這幾年來就買這檔賺最多,原本只是當作美元定存替代品兼規避利息所得稅,沒想到利潤這麼多
請問再來的走向? 只要美國繼續降息,這檔就繼續漲?
今年報酬指數
108.38->126.68 原幣別 +16.89% 台幣計價 +20.34%
靠這一檔讓我的投資組合 年化報酬率IRR突破12%
藉由這串文, 我想建立模擬操作的記錄
來看看長期投資00679B的績效
同時會比較基準指數的操作績效
來了解00679B的追蹤誤差

模擬的規則如下
1.以定期定額的方式, 每季投入10000NT, 在除息日當天以開盤價投入
2.每季的股息也在除息日當天再投入, 除 2017第一第二季00679B剛成立無發放股息
3.模擬為單純比較00679B跟報酬指數間的追蹤差距, 忽略不計買進00679B所需的手續費
   股息的再投入也選擇除息日而非股息發放日

以下為模擬結果


以台幣計價來看
從成立至今, 定期定額00679B的XIRR跟報酬指數間目前為-0.04%的誤差
華裔台灣人 wrote:
藉由這串文, 我想建...(恕刪)


提醒您,目前美10年期公債殖利率約1.86%,30年期公債殖利率約2.34%,以此推估20年期約2.1%左右
看到您xirr超過10%,覺得還是要提醒您一下....
那是今年由升息預期轉為降息預期,才會突然有一大塊債券資本利得,但千萬不要以此推估未來
除非您預期美國短期內會降為跟德國及日本一樣0利率(這樣就會像今年一樣突然有一大塊資本利得),
否則債券的預期報酬很好推估,會趨近於買進當時的殖利率(排除匯率因素)
gds88 wrote:
提醒您,目前美10年...(恕刪)

我也覺得債券etf這次是意外之財
而且債券不比股票有無限的想像空間
能抱到現在已經是最大贏家了
etf不是純債 見好就收吧
2021 全力VT
gds88 wrote:
提醒您,目前美10年...(恕刪)


謝謝你的提醒
不過我的模擬主要是在呈現簡單的定期定額策略長期投資00679B的績效
另外一個目的是要了解用台灣本地的00679B是否能完美的追蹤美國長期公債表現

至於美國長期公債未來的走勢跟表現
這個我不了解,
我認為做為長期資產配置的一部分, 去預測長期公債的未來走勢不太重要
畢竟在效率市場假說下, 現在大家所能掌握的資訊應該已經反映在目前的市價上了
00679B預估2019第四季配息

我透過建立模擬操作的記錄
看看長期投資00679B的績效
同時會比較基準指數的操作績效
來了解00679B的追蹤誤差

模擬的規則如下
1.以定期定額的方式, 每季投入10000NT, 在除息日當天以開盤價投入
2.每季的股息也在除息日當天再投入, 除 2017第一第二季00679B剛成立無發放股息
3.模擬為單純比較00679B跟報酬指數間的追蹤差距, 忽略不計買進00679B所需的手續費
股息的再投入也選擇除息日而非股息發放日

以下為2019第四季模擬結果




以台幣計價來看
從成立至今, 定期定額00679B的XIRR跟報酬指數間目前為-0.3%的誤差
00679B預估2020第一季配息

我透過建立模擬操作的記錄
看看長期投資00679B的績效
同時會比較基準指數的操作績效
來了解00679B的追蹤誤差

模擬的規則如下
1.以定期定額的方式, 每季投入10000NT, 在除息日當天以開盤價投入
2.每季的股息也在除息日當天再投入, 除 2017第一第二季00679B剛成立無發放股息
3.模擬為單純比較00679B跟報酬指數間的追蹤差距, 忽略不計買進00679B所需的手續費
股息的再投入也選擇除息日而非股息發放日

以下為2020第一季模擬結果


以台幣計價來看
從成立至今, 定期定額00679B的XIRR跟報酬指數間目前為-1.75%的誤差
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