藉由這串文, 我想建立模擬操作的記錄來看看長期投資00679B的績效同時會比較基準指數的操作績效來了解00679B的追蹤誤差模擬的規則如下1.以定期定額的方式, 每季投入10000NT, 在除息日當天以開盤價投入2.每季的股息也在除息日當天再投入, 除 2017第一第二季00679B剛成立無發放股息3.模擬為單純比較00679B跟報酬指數間的追蹤差距, 忽略不計買進00679B所需的手續費 股息的再投入也選擇除息日而非股息發放日以下為模擬結果以台幣計價來看從成立至今, 定期定額00679B的XIRR跟報酬指數間目前為-0.04%的誤差
華裔台灣人 wrote:藉由這串文, 我想建...(恕刪) 提醒您,目前美10年期公債殖利率約1.86%,30年期公債殖利率約2.34%,以此推估20年期約2.1%左右看到您xirr超過10%,覺得還是要提醒您一下....那是今年由升息預期轉為降息預期,才會突然有一大塊債券資本利得,但千萬不要以此推估未來除非您預期美國短期內會降為跟德國及日本一樣0利率(這樣就會像今年一樣突然有一大塊資本利得),否則債券的預期報酬很好推估,會趨近於買進當時的殖利率(排除匯率因素)
gds88 wrote:提醒您,目前美10年...(恕刪) 謝謝你的提醒不過我的模擬主要是在呈現簡單的定期定額策略長期投資00679B的績效另外一個目的是要了解用台灣本地的00679B是否能完美的追蹤美國長期公債表現至於美國長期公債未來的走勢跟表現這個我不了解,我認為做為長期資產配置的一部分, 去預測長期公債的未來走勢不太重要畢竟在效率市場假說下, 現在大家所能掌握的資訊應該已經反映在目前的市價上了
我透過建立模擬操作的記錄看看長期投資00679B的績效同時會比較基準指數的操作績效來了解00679B的追蹤誤差模擬的規則如下1.以定期定額的方式, 每季投入10000NT, 在除息日當天以開盤價投入2.每季的股息也在除息日當天再投入, 除 2017第一第二季00679B剛成立無發放股息3.模擬為單純比較00679B跟報酬指數間的追蹤差距, 忽略不計買進00679B所需的手續費股息的再投入也選擇除息日而非股息發放日以下為2019第四季模擬結果以台幣計價來看從成立至今, 定期定額00679B的XIRR跟報酬指數間目前為-0.3%的誤差
我透過建立模擬操作的記錄看看長期投資00679B的績效同時會比較基準指數的操作績效來了解00679B的追蹤誤差模擬的規則如下1.以定期定額的方式, 每季投入10000NT, 在除息日當天以開盤價投入2.每季的股息也在除息日當天再投入, 除 2017第一第二季00679B剛成立無發放股息3.模擬為單純比較00679B跟報酬指數間的追蹤差距, 忽略不計買進00679B所需的手續費股息的再投入也選擇除息日而非股息發放日以下為2020第一季模擬結果以台幣計價來看從成立至今, 定期定額00679B的XIRR跟報酬指數間目前為-1.75%的誤差