chuchulee wrote:
放了二個月..虧了快...(恕刪)
當大家都不跟，大盤才有下修的機會。當然外資可以繼續跟投信買，強迫投信做空。但是這盤一直盤不下的原因就是散戶很團結的一致做空（反一有85%的部位是做空期貨，如果我沒記錯的話。）如果散戶不認賠，就是讓外資繼續剪羊毛～
不過我看最近的成交量，我們奈米戶應該進場的越來越少。
T50反
持有8成的債券,債券收益應該可以抵掉大部分的基金管理費
這種槓反ETF淨值蒸發最主要的原因
1.跨月價差
逆價差造成空頭部位成本增加
2.每日重設
白話一點就是
假設發行受益權總數不變
指數下跌,賺錢了.空單加碼
指數跌1%,10000口加碼202口
指數上漲,賠錢了,空單停損
指數漲1%,10000口停損198口
我相信錢如果夠多,沒有人會這樣操作!!!
3.跨月價差(含除息)+每日重設
因為逆價差造成持有部位成本降低,所以要加碼
逆價差1%,10000口加碼100口
T50反轉完倉後,指數缺口補回,T50反又將加碼單連本帶利停損出場
這種ETF也幫莊家設計了脫身的機會
莊家只要照著每日重設反向操作就好
也就是按每日重設的比例
指數上漲,賺了錢,停利
指數下跌,賠了錢,加碼
當發行受益權總數不變的狀況下
莊家的多單,就會隨時間越來越少
假設我在9300點看空台指,買了T50反,堅持7000以下出場
如果大盤在8000~10000晃了2年
第三年終於開始殺到7000
這時我的T50反,還是一樣會賠錢
因為跨月逆價差太大,外加每日重設玩掉了
陸股ETFX2 同樣的問題
三大投信共持有A50期貨約35萬口多單
結果A50期貨出現跨月正價差的現象
也就是持有的多單部位每月成本會一直增加
台指期如果不是搭配選擇權操作,已經不適合用來長期持有空頭部位
不要忘了還有摩台指可以選擇
自己可以算一下,一年下來轉倉成本可以節省多少
當然還有匯兌差異的風險也要一併考慮進去
摩台一口約110萬
大台一口約185萬
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