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2/21 新春開紅盤后的大台下午盤 又發生不正常交易價位!空頭輸的很冤!

期貨下午盤在3點開盤后沒多久,
大台開小高,
漲20來點,
沒有想到,
來到10710-20附近,
沒多久,
居然瞬間拉抬200點左右,
最高來到10911!
也就是1點45分收盤(10686)留空的,
賬面一口馬上損失4萬多元,
在那短暫時間數十口被軋空,
損失在2萬元到4萬多元。
但是
小台並沒有瞬間拉抬。
看來台灣的期貨交易,
期貨交易所以及金管會應該出面管一管了吧!?
2/21 新春開紅盤后的大台下午盤 又發生不正常交易價位!空頭輸的很冤!
2/21 新春開紅盤后的大台下午盤 又發生不正常交易價位!空頭輸的很冤!
2/21 新春開紅盤后的大台下午盤 又發生不正常交易價位!空頭輸的很冤!
2018-02-21 16:22 發佈
好可怕,好險我不會期貨

不知道有潛力再上新聞嗎?




選擇權常有

別老愛市價砍單

程式單也別用儘量別用市價

最近波動大

sking17 wrote:
期貨下午盤在3點開...(恕刪)


怎麼做到的?不到10張可以拉200點....
春節前我就全數出金了, 根本不想待在市場中...

dancingra wrote:
在3點開盤后沒多久,大台開小高,漲20來點,沒有想到,來到10710-20附近,沒多久,居然瞬間拉抬200點左右,最高來到10911!也就是1點45分收盤(10686)留空的,賬面一口馬上損失4萬多元,在那短暫時間數十口被軋空,損失在2萬元到4萬多元。


這也很正常,這是實力原則,有錢想怎麼拉就怎麼拉…
玩期權保證金真的要補的超足的,要有大漲大跌1000點的保證金才來玩
不然真的被一些有心人士或系統玩而已。
seiya936 wrote:
這也很正常,這是實力原則,有錢想怎麼拉就怎麼拉…


哈, 連 01 的引文功能也出錯, 你引的不是我寫的...
不過我是覺得是有第一張市價單 (或少數幾張) 引爆其它程式出手下急單啦...
有在做下午盤的都知道, 開盤的流動性是很差的...
應該又是系統停損單搞出來的,還好上面的價位不是空的,不然又要跳漲停了。
我個人愈來愈覺得程式交易會是未來市場的大問題, 看看這段 pseudo code:

若 (目前部位.損失額 > 設定值) 送出平倉單(目前部位, 託委價=市價, IOC);

如果所有人 (包括期貨商砍倉程式) 都是這種邏輯, 那只要幾張單子殺出來,
流動性不足時, 會很快引起雪崩效應.

目前的市場, 交易程式根本沒有 qualify 跟 simulation 的機制, 要阻止這
種事, 就是需要交易所有效的干涉.
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