2016.05月期貨開倉第2天!
賣出8200PUT+買進8000PUT 收24點 (保證金1萬,無追繳風險)
及賣出8800CALL+買進9000CALL 收22點 (保證金1萬,無追繳風險)
建倉後不動,不需看盤
等過幾天(1-15天內)逢大跌,可以將SELL CALL 那組獲利平倉或買進最便宜的8900CALL(約1-2點)
逢大漲,可以將SELL PUT 那組獲利平倉或,買進最便宜的8100PUT(約1-2點)
或使用買便宜的價內一點的(BUY週選 )
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月期望值,用2萬多本金,希望收租 1500元-2000元上下(在600點區間結算,最大獲利)!每月可作一套!
(稅及手續費先不計算)
最大損失,結算時單邊噴出 ,損失7600-8000元!(還有其他小避險方法)
純分享,別轟我太大!
4/25補充:今買進保險周選 8200put(0.3點),8750call(0.4點)當保險,以免本週三結算前大漲或大跌,可放到週三收盤
4/27補充:今天周選結算,上筆買進的龜0,不平倉以省手續費!預計明天週四收盤再買周選(成本0.5以下的買方)
kimo2137 wrote:
賣出8200PUT+買進8000PUT 收24點 (保證金1萬,無追繳風險)
及賣出8800CALL+買進9000CALL 收22點 (保證金1萬,無追繳風險)
建倉後不動,不需看盤
買進兀鷹價差(Long Condor Spread)
使用動機:
買進兀鷹價差策略的使用時機,在於研判標的現貨價格在選擇權到期日時不會大漲或大跌的盤整格局時採用。買進兀鷹價差策略和買進蝶式價差策略非常相似,比起賣出跨式或賣出勒式策略,風險相對有限。
這二組價差策略可以全部由買權、或全部由賣權來組成,此即為一般所指之買進兀鷹價差策略。但實務上,基於價外選擇權之交易量較大,買賣價差較小之考量,所以在執行買進兀鷹策略時,常以賣權來組成較低履約價的多頭價差,而較高履約價之空頭價差則由買權來組成,如此即形成所謂的「買進鐵兀鷹策略」。.............

卍 遇到爛人,及時抽身,遇到爛事,及時止損! 羅斯柴爾德-洛克菲勒 卍
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