有這樣的期權套圖軟體嗎?

買期貨要加買選擇權避險,01上許多大大都是這樣教的。

不過選擇權有點複雜,有買進買權、買進賣權、賣出買權、賣出賣權,而且各自都有不同的價位。

光是一口期貨多單搭配一口買進賣權避險,都已經讓我頭很痛了,計算機按了老半天,也不太確定大盤漲(跌)××點時,我的獲利(損失)是××點。更複雜一點的策略,根本想都不敢想。這樣很難做風險控管。

那有沒有一種軟體,可以在我輸入以下的資料時,產生如下的圖表。

賣出一口4月到期,履約價為6500,權利金為260點的買權;
賣出一口4月到期,履約價為6500,權利金為260點的賣權。
有這樣的期權套圖軟體嗎?
賣出跨式(Short Straddle)
資料來源:大眾綜合證券

需要的功能:
1.必須可以期貨和選擇權,多口搭配使用。
2.當然要有格線、座標。
3.當我把游標指向線上的某一點時,可以顯示出大盤在××點時,我的獲利(損失)是××點。



如果有這樣的軟體,想要評估潛在的獲利和風險,或是尋求適當的避險管道,應該會更容易吧!

不知哪裡有這樣的期權套圖軟體?或是哪家券商的下單軟體有此功能?

這樣的功能應該不會太複雜吧!如果有的話應該不錯用。


2016-04-07 19:48 發佈
文章關鍵字 期權套圖軟體
謝謝 羅美美1971

這個訊息很有用
群益策略王有你圖示的那樣,有時要用組合單我就用這比較快,
期貨選擇權隨你組合.

Jash0428 wrote:
群益策略王有你圖示的那樣,有時要用組合單我就用這比較快,
期貨選擇權隨你組合.


「眾裡尋她千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。」

原來我自己用的群益策略王裡就有這樣的功能,就在「策略」下的「期權分析器」。謝謝Jash0428大大的指引。
這個功能還蠻好用的,感激不盡!


話說期貨開戶至今已有3個月了,當初開戶時只想到要找一個離家近的券商。所以選了群益。在櫃台上簽了一大堆的文件後,才想起了手續費的問題,問了一下營業員手續費怎麼算。她說大台一口80,小台/選擇權一口35。

當然我的交易量極小,沒在乎這個手續費的。到目前為止,也才買了2口大台(尚未平倉)。營業員還打電跟我確定是買12月的期貨嗎?她說沒看過有人下這麼遠期的單,期貨交易都嘛有賺就跑,千萬不要跟期貨談感情。我聽了也只是笑笑。

另外,個人很喜歡群益策略王裡的「超光速下單」,只要點2下就完成了下單的動作(快、但要很小心使用)。重點不在快,在於看著買單和賣單在不同的點位跳動著,忽快忽慢,忽上忽下,可以感受到期貨市場的激烈戰況,非常精采。還有,遠期期貨中,不管買單還是賣單,點位的跳動總是很有規律地跟著大盤走,似乎是程式下的單吧!


我可愛的營業員,真不好意思,讓妳忙了那麼久,才下了2口單。希望妳的客戶能多一些,業績蒸蒸日上。



n8362995 wrote:
買期貨要加買選擇權...(恕刪)


買台灣50當定存股,如果將每年分派下來的股利全部存起來
那長期下來的績效大概就像下圖一樣



如果將每年分派下來的股利,全部去買台灣50 PUT或認售權證
那長期下來最差最差的績效(PUT或認售權證全部歸零)就像下圖一樣



同樣的道理
用無槓桿操作台指期,長期下來的績效就會像~發行量加權股價報酬指數~差不多
(沒圖)

如果我們長期持有,在最差最差的狀況下,只想追求跟~台指期近月連續K線圖~差不多的績效
那就是把每年的逆價差全部拿來買PUT
即便PUT全部歸零,長期下來的績效頂多就跟下圖一樣
(短期會有些偏差)



邏輯應該沒錯!
大部份期貨商給的軟體,都有提供可以用來評估選擇權和期貨組合時的風險。那類軟體剛開始的時後有一點點用啦,熟了之後,其實應該下了單,自己就很清楚風險在哪了。

期貨多單,賺無限,賠最多賠到零點。
期貨空單,賺最多賺市價總點數,賠無限。
Buy Call,賺無限,賠最多下單的保證金。
Buy Put,賺最多賺到市價總點數,賠最多下單的保證金。
Sell Call,賺最多就收取的權利金,賠最多無限。
Sell Put,賺最多就收取的權利金,賠最多賠市價總點數。

「賺無限」跟「賠無限」配在一起的時後,可以抵消。

ramon555 wrote:
如果我們長期持有,在最差最差的狀況下,只想追求跟~台指期近月連續K線圖~差不多的績效
那就是把每年的逆價差全部拿來買PUT
即便PUT全部歸零,長期下來的績效頂多就跟下圖一樣


是這樣沒錯,那買put的部分都可以當作是買彩券兌獎了,重點是可以兌中多少?畢竟,台灣50月k還原除息那張圖還蠻誘人的。

n8362995 wrote:
大台一口80,小台/選擇權一口35。


有點高,一般人不限口數大約在 40-50,另一個在 18-23。網路上多問問很容易找到。套用一樣的「策略」,你轉一次的成本我可以轉兩次了。
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