http://www.youtube.com/watch?v=I5ALIL7T764&feature=player_embedded
要賺錢,只在於一點:那就是「賺的要比賠的多。」簡單的道理人人都知道,但唯一的差別是:計算成本的功力不同。
蒙地卡羅模擬。它就像是惡魔之眼,可以讓你看清很多事情。
用蒙地卡羅模擬可以創造出類似股價的走勢。(反之不必然,即不代表股價是隨機的。)
蒙地卡羅摸擬在財務工程中佔有非常重要的地位,我盡量讓各位在15分鐘內學會這個工具。
以下是網路上查到的定義:
蒙地卡羅模擬法﹙ Monte Carlo Simulation ﹚假設投資組合的價格變動服從某種隨機過程的型態,因此可以藉由電腦模擬,產生幾百次、幾千次、甚至幾萬次可能價格的路徑,並依此建構投資組合的報酬分配,進而推估其風險值。基本上蒙地卡羅模擬法,是一種基於大數法則的實證方法,當實驗的次數越多,它的平均值也就會越趨近於理論值。
嗯…
教科書就是會讓人睡著…
我就直接說我的作法吧:
目的:模擬出單一個策略的交易報表
報酬率取決於四個變數:勝率、賺賠比、停損、出手次數。
我們先模擬一個勝率30%,賺賠比3:1,停損2%的策略。
那麼,平均一次出手會賺(30%*3-70%*1)*2%=0.2%
所謂的投資就是:如果我一年可以出手100次的話,那麼我一年就可以預期賺20%。
步驟:
一. 開啟EXCEL
二. 在儲存格中輸入=RAND()。會發現RAND()會平均分佈在0和1之間。
三. 你可以設定一個條件:
如果RAND()>0.3,則儲存格=1-2%*1
如果RAND()<0.3,則儲存格=1+2%*3
即在儲存格輸入:=if(RAND()>0.3, 1-2%,1+6%)

四. 我們模擬100次:即往下拉100格。

五. 再做出100次的累積績效曲線,在第B2輸入1,第B3輸入=product(A$2:A3),再往下拉。
六. 把圖畫出來,酷!

七.另外,如果要再摸擬一次,只要點選任一儲存格,按enter即可。RAND()這個函數,只要改變了任一儲存格,就會自動重算。
接下來,我們就可以看到理論的展現了…
我想問問各位,你們看見了什麼?
希望多多回應,大家討論討論…
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